Contenidos
Modelo económico y modelo econométrico. Modelo lineal general de regresión. Hipótesis ideales. Estimación mínimo cuadrático ordinaria. El modelo normal lineal de regresión. La razón de verosimilitud y el test F. Mínimos cuadrados no lineales. Concepto y aplicaciones. Multicolinealidad. Efectos de la multicolinealidad en las estimaciones mínimo cuadráticas. Modelo lineal con matriz de varianza y covarianzas no escalar. Heterocedasticidad. Efectos, detección y medidas remediales. Autocorrelación. Proceso autorregresivo de primer orden (AR(1)). Tópicos especiales. Variables artificiales (DUMMY). Diversos usos. El modelo lineal con errores en las variables. El método de variables instrumentales. Introducción a los modelos de ecuaciones simultáneas. Mínimos cuadrados en dos etapas. Modelos dinámicos. Modelos de rezagos distribuidos y autorregresivos. Modelo de ajuste parcial. Modelo con expectativas adaptables.