El desarrollo estará a cargo del Cont. Néstor Fernández, especialista en administración financiera de la UBA. Tiene una duración de seis horas reloj y se dictará de 18 a 21 en las aulas de la Escuela de Negocios.

• Teoría moderna de portafolios. Retornos, volatilidades, correlaciones y covarianzas de los activos. Retorno y riesgo de un portafolio. Relación riesgo-rendimiento. Frontera eficiente. Optimización.
• Política de inversiones. Objetivos de la cartera, estrategia de inversión, tolerancia al riesgo, horizonte de la inversión, límites. Diseño del proceso de inversiones.
• Funciones y responsabilidades de inversiones y riesgos. Áreas de decisión, ejecución, registración, y monitoreo.
• Definición de objetivos. Corto vs Largo plazo. Retorno y riesgo, absoluto y relativo. Performance YTD. Búsqueda de la consistencia.
• Presupuesto de riesgo: definición, parametrización, y seguimiento.

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